Сравнение IIFIX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IIFIX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIFIX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -1.14% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IIFIX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 6.06% против 16.19% соответственно.
IIFIX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 6.06%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIFIX и WWWEX
IIFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
IIFIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
IIFIX
WWWEX
Сравнение IIFIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIFIX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.57 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 1.42 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIFIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.85 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.24 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между IIFIX и WWWEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIFIX и WWWEX
Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.76% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок IIFIX и WWWEX
Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIFIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.61% | -82.60% | +41.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -12.14% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -26.94% | +9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -36.00% | +13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -7.95% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -41.54% | +36.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.88% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIFIX и WWWEX
Текущая волатильность для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) составляет 2.98%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIFIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 5.99% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 14.24% | -9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 18.32% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.11% | 19.91% | -11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 19.12% | -10.85% |