Сравнение IIFIX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IIFIX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIFIX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -2.44% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.76% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции IIFIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 5.92% против 0.83% соответственно.
IIFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.92%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIFIX и QBDSX
IIFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
IIFIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
IIFIX
QBDSX
Сравнение IIFIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIFIX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.63 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.91 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.93 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 3.64 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIFIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.63 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.16 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.15 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между IIFIX и QBDSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIFIX и QBDSX
Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности QBDSX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.84% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.51% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок IIFIX и QBDSX
Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIFIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.61% | -18.38% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -3.09% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -7.40% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -18.38% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -8.75% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -6.83% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 0.79% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIFIX и QBDSX
Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIFIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 1.31% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 2.79% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 3.76% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 4.32% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 5.25% | +3.01% |