PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIFIX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIFIX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности IIFIX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIFIX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio		-2.44%4.26%13.11%11.70%-13.81%9.40%3.32%18.76%-4.78%10.58%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции IIFIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.92% против 4.99% соответственно.

IIFIX

1 день
0.20%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.91%
1 год
0.73%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.42%
10 лет*
5.92%

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.19%
1 год
13.23%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Balanced Income Portfolio

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с IIFIX:
IIFIX с FCNTXIIFIX с IIRLXIIFIX с IIBAXIIFIX с NWQIXIIFIX с STDAXIIFIX с SCLAXIIFIX с IRLNX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий IIFIX и BERIX

IIFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio

Доходность на риск

IIFIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIFIX
Ранг доходности на риск IIFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIFIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIFIXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

2.54

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

3.26

-3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.52

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

4.62

-4.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

17.20

-17.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIFIX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIFIX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIFIX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIFIXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.54

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.84

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.07

-0.45

Корреляция

Корреляция между IIFIX и BERIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIFIX и BERIX

Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio		5.84%2.61%1.40%2.98%12.50%2.56%11.06%11.05%6.00%4.66%6.56%5.50%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.58%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IIFIX и BERIX

Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIFIXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.61%

-20.34%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-2.95%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-15.73%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-20.34%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-1.25%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-2.60%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

0.79%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IIFIX и BERIX

Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIFIXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.47%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

4.28%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

5.38%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

5.94%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

6.00%

+2.26%