Сравнение IIF с MGKQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX).

IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IIF и MGKQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIF и MGKQX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
IIF Morgan Stanley India Investment Fund	-17.33%	6.71%	29.65%	21.43%	-9.55%	30.87%	6.66%	-3.87%
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio	-3.40%	5.52%	10.81%	20.89%	-19.81%	19.55%	27.09%	6.40%

Доходность по периодам

С начала года, IIF показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у MGKQX с доходностью -3.40%.

IIF

1 день: 0.34%

1 месяц: -12.02%

С начала года: -17.33%

6 месяцев: -16.10%

1 год: -7.12%

3 года*: 13.15%

5 лет*: 8.16%

10 лет*: 8.15%

MGKQX

1 день: 3.56%

1 месяц: -4.75%

С начала года: -3.40%

6 месяцев: -21.98%

1 год: -2.35%

3 года*: 6.27%

5 лет*: 4.57%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley India Investment Fund

Название символа

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Часто сравнивают с IIF:

IIF с KF IIF с IFN IIF с MGGPX IIF с EAD IIF с CNWIX IIF с PZIEX IIF с CPOAX

Часто сравнивают с MGKQX:

MGKQX с SCHG MGKQX с VTSAX MGKQX с MGK MGKQX с VGT MGKQX с SPYG MGKQX с MA MGKQX с VOO

Сравнение комиссий IIF и MGKQX

IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MGKQX в 0.95%.

MGKQX

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

IIF

Morgan Stanley India Investment Fund

Доходность на риск

IIF vs. MGKQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MGKQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIF c MGKQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IIF	MGKQX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.43	-0.06	-0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.52	0.10	-0.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.94	1.02	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.36	-0.16	-0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.19	-0.38	-0.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIF vs. MGKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIF на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа MGKQX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIF и MGKQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IIF	MGKQX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.43	-0.06	-0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.19	+0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.36	+0.02

Корреляция

Корреляция между IIF и MGKQX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIF и MGKQX

Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, тогда как MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IIF Morgan Stanley India Investment Fund	9.61%	7.95%	10.67%	14.61%	19.62%	3.75%	0.02%	0.14%	30.40%	15.23%	4.46%	0.16%
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio	0.00%	0.00%	21.29%	5.29%	1.80%	16.33%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIF и MGKQX

Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и MGKQX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IIF	MGKQX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.11%	-33.07%	-29.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-24.05%	-25.97%	+1.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.05%	-30.96%	+6.91%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-59.05%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-21.43%	-23.27%	+1.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.79%	-8.25%	-11.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.24%	10.84%	-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IIF и MGKQX

Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) имеют волатильность 7.00% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IIF	MGKQX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.00%	6.88%	+0.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.24%	24.31%	-13.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.69%	27.28%	-10.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.67%	23.62%	-7.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.73%	23.84%	-4.11%

Сравнение IIF с MGKQX

Доходность

Сравнение доходности IIF и MGKQX

Сравнение доходности по годам IIF и MGKQX

Доходность по периодам

IIF

MGKQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IIF и MGKQX

Доходность на риск

IIF vs. MGKQX — Ранг доходности на риск

IIF

MGKQX

Сравнение IIF c MGKQX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IIF vs. MGKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIF и MGKQX

Просадки

Сравнение просадок IIF и MGKQX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IIF и MGKQX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)