PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIF с EDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIF и EDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIF и EDD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund
-17.61%6.71%29.65%21.43%-9.55%30.87%6.66%-0.66%-21.25%49.89%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund
-3.98%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%

Доходность по периодам

С начала года, IIF показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у EDD с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции IIF превзошли акции EDD по среднегодовой доходности: 8.11% против 4.43% соответственно.


IIF

1 день
3.11%
1 месяц
-13.71%
С начала года
-17.61%
6 месяцев
-15.69%
1 год
-8.91%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.09%
10 лет*
8.11%

EDD

1 день
2.63%
1 месяц
-14.39%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-0.81%
1 год
18.79%
3 года*
14.67%
5 лет*
5.29%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley India Investment Fund

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Сравнение комиссий IIF и EDD

IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.


Доходность на риск

IIF vs. EDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIF
Ранг доходности на риск IIF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIF: 22
Ранг коэф-та Мартина

EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIF c EDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIFEDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.12

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

1.56

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.21

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.10

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

4.79

-6.06

IIF vs. EDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIF на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа EDD равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIF и EDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIFEDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.12

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.25

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.09

+0.28

Корреляция

Корреляция между IIF и EDD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIF и EDD

Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности EDD в 10.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund
9.65%7.95%10.67%14.61%19.62%3.75%0.02%0.14%30.40%15.23%4.46%0.16%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund
10.06%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%

Просадки

Сравнение просадок IIF и EDD

Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, примерно равная максимальной просадке EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и EDD.


Загрузка...

Показатели просадок


IIFEDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-59.38%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-17.67%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-32.04%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.05%

-42.70%

-16.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-15.50%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-24.38%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

4.05%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IIF и EDD

Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 7.10%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIFEDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

8.07%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

11.58%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

16.87%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

15.07%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

17.65%

+2.09%