PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IICAX с FAMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IICAX и FAMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IICAX показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у FAMRX с доходностью 14.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IICAX имеют среднегодовую доходность 11.69%, а акции FAMRX немного впереди с 12.13%.


IICAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
7.72%
6 месяцев
6.83%
1 год
21.21%
3 года*
16.88%
5 лет*
12.43%
10 лет*
11.69%

FAMRX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.43%
С начала года
14.17%
6 месяцев
13.73%
1 год
29.75%
3 года*
18.98%
5 лет*
9.75%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IICAX и FAMRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund
7.72%12.59%18.66%21.70%-12.87%33.00%11.90%26.48%-6.25%-0.30%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
14.17%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%

Correlation

The correlation between IICAX and FAMRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1999 г.

0.81

The correlation between IICAX and FAMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Asset Management Fund Large Cap Equity Fund

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Доходность на риск

IICAX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IICAX
Ранг доходности на риск IICAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IICAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IICAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IICAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IICAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IICAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина

FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IICAX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IICAXFAMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.31

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

14.35

-1.32

IICAX vs. FAMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IICAX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMRX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IICAX и FAMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IICAX и FAMRX

Максимальная просадка IICAX за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IICAX и FAMRX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IICAXFAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-58.65%

-37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-9.33%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.69%

-15.35%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-26.00%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.01%

-30.96%

-8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.77%

-0.06%

-67.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.17%

-12.30%

-55.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.15%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IICAX и FAMRX

Текущая волатильность для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) составляет 3.40%, в то время как у Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что IICAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IICAXFAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.36%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

10.97%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

13.13%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.78%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

15.33%

+6.60%

Сравнение комиссий IICAX и FAMRX

IICAX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии FAMRX в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IICAX и FAMRX

Дивидендная доходность IICAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности FAMRX в 4.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
4.87%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund
10.44%11.22%6.32%9.33%9.58%5.38%3.83%5.15%13.41%0.85%30.91%8.23%

Часто задаваемые вопросы


IICAX and FAMRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMRX has higher volatility (5.36%) compared to IICAX (3.40%). In terms of maximum drawdown, IICAX dropped -96.26% vs FAMRX's -58.65%.

FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IICAX и FAMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор