PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IICAX с AGRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IICAX с AGRDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX).

IICAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 1953 г.. AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IICAX и AGRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IICAX и AGRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund		-0.37%12.59%18.66%21.70%-12.87%33.00%11.90%26.48%-6.25%-0.30%
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		-9.31%15.66%26.66%43.81%-31.15%28.29%35.69%35.89%-1.22%29.85%

Доходность по периодам

С начала года, IICAX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у AGRDX с доходностью -9.31%. За последние 10 лет акции IICAX уступали акциям AGRDX по среднегодовой доходности: 10.51% против 15.29% соответственно.

IICAX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.11%
1 год
15.60%
3 года*
15.99%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.51%

AGRDX

1 день
0.93%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.92%
1 год
15.96%
3 года*
18.38%
5 лет*
10.30%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с IICAX:
IICAX с TISPXIICAX с VPCCXIICAX с PIODXIICAX с VDADXIICAX с BRGNXIICAX с VFIAXIICAX с WTRCX
Часто сравнивают с AGRDX:
AGRDX с FXAIXAGRDX с FEQHXAGRDX с FGJEXAGRDX с DMBAGRDX с EOIAGRDX с FLCPXAGRDX с DHAMX

Сравнение комиссий IICAX и AGRDX

IICAX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии AGRDX в 0.25%.

IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Доходность на риск

IICAX vs. AGRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IICAX
Ранг доходности на риск IICAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IICAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IICAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IICAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IICAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IICAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AGRDX
Ранг доходности на риск AGRDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IICAX c AGRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IICAXAGRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.75

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

3.70

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IICAX vs. AGRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IICAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGRDX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IICAX и AGRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IICAXAGRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.75

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.48

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.68

-0.67

Корреляция

Корреляция между IICAX и AGRDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IICAX и AGRDX

Дивидендная доходность IICAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что меньше доходности AGRDX в 17.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund		11.29%11.22%6.32%9.33%9.58%5.38%3.83%5.15%13.41%0.85%30.91%8.23%
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		17.92%16.25%5.72%4.64%5.01%9.55%5.24%5.86%13.94%9.95%4.58%6.71%

Просадки

Сравнение просадок IICAX и AGRDX

Максимальная просадка IICAX за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки AGRDX в -34.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IICAX и AGRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IICAXAGRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-34.73%

-61.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-16.55%

+9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-34.73%

+11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.01%

-34.73%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.19%

-12.62%

-57.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.17%

-5.93%

-62.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.87%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IICAX и AGRDX

Текущая волатильность для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) составляет 4.42%, в то время как у JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что IICAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IICAXAGRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.86%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

12.62%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

22.70%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

21.61%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

21.26%

+0.64%