Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Asset Management Fund Large Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) показал доход в -3.01% с начала года и 13.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IICAX составила 10.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +2.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2004 г. с доходностью +1,364.8%, в то время как худший месяц был янв. 2007 г. с доходностью -93.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении IICAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 июн. 2004 г. с доходностью +1,357.8%, в то время как худший день был 9 янв. 2007 г. с доходностью -93.1%.

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund: годовая альфа составляет 39.79%, бета — 0.77, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 27.02.1970.

• Этот фонд участвовал в 86.11% снижения S&P 500 Index, но только в 64.44% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия IICAX составляет 1.71%, что выше среднего уровня по рынку.

IICAX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Asset Management Fund Large Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 96.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Asset Management Fund Large Cap Equity Fund составляет 70.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.