PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0454198013

CUSIP

045419801

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

30 июн. 1953 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IICAX составляет 1.71%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) показал доход в -0.83% с начала года и 8.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IICAX составила 11.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

IICAX

С начала года

-0.83%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

-4.32%

1 год

8.80%

3 года

12.02%

5 лет

14.96%

10 лет

11.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IICAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.40%-0.78%-5.20%-2.50%5.60%-0.83%
20241.29%3.53%3.79%-4.66%4.21%2.97%2.59%3.05%1.68%-1.33%4.13%-3.52%18.66%
20234.76%-2.96%3.53%1.26%-0.52%6.57%3.53%-1.99%-3.70%-1.61%6.95%4.75%21.70%
2022-4.66%-3.04%3.67%-7.80%0.60%-7.82%7.74%-3.59%-8.68%9.19%8.21%-5.00%-12.75%
2021-1.44%2.81%5.46%3.85%1.80%1.58%3.00%2.26%-4.65%9.06%-0.27%6.09%33.00%
2020-1.67%-8.37%-12.72%12.78%4.45%2.24%3.67%6.59%-2.33%-3.40%10.07%2.97%11.91%
20196.60%3.77%2.10%2.68%-6.82%6.14%1.63%-1.98%2.59%1.48%3.76%2.48%26.48%
20184.26%-3.86%-2.67%0.73%3.14%-1.63%3.22%2.31%0.65%-7.52%2.43%-6.61%-6.25%
20171.87%3.68%-0.32%0.89%0.55%1.40%0.87%0.43%2.84%3.04%2.74%0.96%20.60%
2016-3.29%1.70%5.87%-0.49%0.40%1.19%3.04%-0.29%-1.02%0.10%5.80%1.07%14.60%
2015-4.52%4.74%-2.15%1.23%0.09%-2.43%0.77%-5.91%-1.15%7.30%0.77%-0.82%-2.77%
2014-4.97%3.68%2.49%1.65%0.81%0.70%-2.49%3.29%-0.82%1.52%2.29%-0.37%7.68%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IICAX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IICAX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IICAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IICAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IICAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IICAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IICAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.56
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: -0.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Asset Management Fund Large Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.73$0.71$0.94$0.88$0.62$0.35$0.43$0.94$1.84$2.64$0.80$0.87

Дивидендный доход

6.53%6.33%9.33%9.71%5.42%3.83%5.15%13.43%21.75%30.91%8.23%8.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.70$0.71
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.91$0.94
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.84$0.88
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.62
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.32$0.35
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.38$0.43
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.89$0.94
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.76$1.84
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$2.55$2.64
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.70$0.80
2014$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.77$0.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 96.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Asset Management Fund Large Cap Equity Fund составляет 70.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.59%20 мая 2002 г.17089 мар. 2009 г.———
-4.26%11 апр. 2002 г.186 мая 2002 г.917 мая 2002 г.27
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...