PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IICAX с WTRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IICAX с WTRCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX).

IICAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 1953 г.. WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности IICAX и WTRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IICAX и WTRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund		-0.37%12.59%18.66%21.70%-12.87%33.00%11.90%26.48%-6.25%-0.30%
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		-3.96%14.15%51.17%22.71%-18.51%27.71%20.70%30.09%-5.39%19.44%

Доходность по периодам

С начала года, IICAX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у WTRCX с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции IICAX уступали акциям WTRCX по среднегодовой доходности: 10.51% против 14.61% соответственно.

IICAX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.11%
1 год
15.60%
3 года*
15.99%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.51%

WTRCX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-4.39%
1 год
12.13%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.48%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund

Delaware Ivy Core Equity Fund

Часто сравнивают с IICAX:
IICAX с TISPXIICAX с AGRDXIICAX с VPCCXIICAX с BRGNXIICAX с PIODXIICAX с VDADXIICAX с VFIAX
Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WRGCXWTRCX с WSTCXWTRCX с WASCXWTRCX с IEYYXWTRCX с IVSIXWTRCX с FNSTXWTRCX с VFFSX

Сравнение комиссий IICAX и WTRCX

IICAX берет комиссию в 1.71%, что меньше комиссии WTRCX в 1.75%.

WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund

Доходность на риск

IICAX vs. WTRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IICAX
Ранг доходности на риск IICAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IICAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IICAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IICAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IICAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IICAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IICAX c WTRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IICAXWTRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.73

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.13

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

4.65

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IICAX vs. WTRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IICAX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа WTRCX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IICAX и WTRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IICAXWTRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.73

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.16

-0.14

Корреляция

Корреляция между IICAX и WTRCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IICAX и WTRCX

Дивидендная доходность IICAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что меньше доходности WTRCX в 23.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund		11.29%11.22%6.32%9.33%9.58%5.38%3.83%5.15%13.41%0.85%30.91%8.23%
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		23.84%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%

Просадки

Сравнение просадок IICAX и WTRCX

Максимальная просадка IICAX за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки WTRCX в -54.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IICAX и WTRCX.

Загрузка...

Показатели просадок

IICAXWTRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-54.41%

-41.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-11.06%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-33.66%

+10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.01%

-33.66%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.19%

-8.82%

-61.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.17%

-21.06%

-47.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.04%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IICAX и WTRCX

Текущая волатильность для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) составляет 4.42%, в то время как у Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что IICAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IICAXWTRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.14%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

10.62%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

17.79%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

29.88%

-13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

25.07%

-3.17%