PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IICAX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IICAX с TISPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

IICAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 1953 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IICAX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IICAX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund		-0.37%12.59%18.66%21.70%-12.87%33.00%11.90%26.48%-6.25%-0.30%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-3.66%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, IICAX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IICAX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 10.51% против 13.89% соответственно.

IICAX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.11%
1 год
15.60%
3 года*
15.99%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.51%

TISPX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.30%
3 года*
18.53%
5 лет*
11.90%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с IICAX:
IICAX с VPCCXIICAX с VDADXIICAX с AGRDXIICAX с BRGNXIICAX с PIODXIICAX с VFIAXIICAX с WTRCX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI

Сравнение комиссий IICAX и TISPX

IICAX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

IICAX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IICAX
Ранг доходности на риск IICAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IICAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IICAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IICAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IICAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IICAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IICAX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IICAXTISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.00

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.59

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

7.54

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IICAX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IICAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISPX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IICAX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IICAXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.00

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.59

-0.58

Корреляция

Корреляция между IICAX и TISPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IICAX и TISPX

Дивидендная доходность IICAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности TISPX в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund		11.29%11.22%6.32%9.33%9.58%5.38%3.83%5.15%13.41%0.85%30.91%8.23%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.44%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Просадки

Сравнение просадок IICAX и TISPX

Максимальная просадка IICAX за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IICAX и TISPX.

Загрузка...

Показатели просадок

IICAXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-55.16%

-41.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-8.90%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-24.48%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.01%

-33.75%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.19%

-5.57%

-64.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.17%

-6.76%

-61.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.55%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IICAX и TISPX

Текущая волатильность для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) составляет 4.42%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что IICAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IICAXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.37%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

9.55%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

18.33%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.90%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

18.05%

+3.85%