PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIBAX с SMTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IIBAX и SMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IIBAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.70%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.83%

SMTRX

1 день
0.10%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIBAX и SMTRX


Correlation

The correlation between IIBAX and SMTRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Intermediate Bond Fund

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Доходность на риск

IIBAX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина

SMTRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIBAX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIBAXSMTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

IIBAX vs. SMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIBAXSMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

5.86

-4.96

Просадки

Сравнение просадок IIBAX и SMTRX

Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и SMTRX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IIBAXSMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-0.10%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

0.00%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-0.03%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IIBAX и SMTRX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IIBAXSMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

1.90%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

1.90%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

1.90%

+3.13%

Сравнение комиссий IIBAX и SMTRX

IIBAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIBAX и SMTRX

Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SMTRX в 0.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
3.58%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund
0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IIBAX and SMTRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIBAX и SMTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор