Сравнение IIBAX с SMTRX
IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IIBAX charges 0.69%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IIBAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.83%
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IIBAX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 0.48% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.10% |
Correlation
The correlation between IIBAX and SMTRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIBAX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
IIBAX
SMTRX
Сравнение IIBAX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIBAX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIBAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 5.86 | -4.96 |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и SMTRX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIBAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -0.10% | -20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | 0.00% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -0.03% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIBAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 1.90% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 1.90% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 1.90% | +3.13% |
Сравнение комиссий IIBAX и SMTRX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и SMTRX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.58% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IIBAX and SMTRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IIBAX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор