Сравнение IIBAX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIBAX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 1.82% против 8.53% соответственно.
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и IFTIX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IIBAX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IIBAX
IFTIX
Сравнение IIBAX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIBAX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.66 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.21 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.85 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 11.81 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIBAX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.66 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.84 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.30 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между IIBAX и IFTIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и IFTIX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и IFTIX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIBAX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -57.91% | +37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -9.20% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -25.56% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -37.08% | +16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -7.39% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -11.63% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.46% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и IFTIX
Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 1.74%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIBAX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 5.42% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 8.57% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 14.83% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 13.38% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 14.93% | -9.93% |