PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с UGA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 8.88%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IHI charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности IHI и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -20.78%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 8.88% против 14.31% соответственно.

IHI

1 день
1.61%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-20.78%
6 месяцев
-21.40%
1 год
-18.62%
3 года*
-3.57%
5 лет*
-3.41%
10 лет*
8.88%

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-20.78%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
UGA
United States Gasoline Fund LP		64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between IHI and UGA is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г.

0.15

The correlation between IHI and UGA shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с IHFIHI с FHLCIHI с IXJ
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

IHI vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 11
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHIUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.73

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.25

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.30

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.17

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

9.39

-11.02

IHI vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHI и UGA

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-86.59%

+36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-18.96%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-26.68%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-38.11%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-75.89%

+42.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.20%

-18.05%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-36.69%

+28.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

6.43%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и UGA

Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 6.75%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

9.24%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

30.57%

-16.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

35.22%

-17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

34.45%

-15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

37.22%

-17.40%

Сравнение комиссий IHI и UGA

IHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и UGA

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.49%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHI and UGA have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to IHI (6.75%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 8.88% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IHI has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

IHI has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for UGA.

IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while UGA is Oil & Gas. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор