PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 8.86%/yr vs -12.52%/yr for UCO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IHI charges 0.43%/yr vs 0.95%/yr for UCO.

Доходность

Сравнение доходности IHI и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.70%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 131.94%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 8.86% против -12.52% соответственно.

IHI

1 день
2.76%
1 месяц
0.16%
С начала года
-19.70%
6 месяцев
-21.09%
1 год
-19.03%
3 года*
-2.23%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
8.86%

UCO

1 день
-3.09%
1 месяц
3.56%
С начала года
131.94%
6 месяцев
114.50%
1 год
106.12%
3 года*
23.38%
5 лет*
20.42%
10 лет*
-12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.70%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		131.94%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between IHI and UCO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.18

The correlation between IHI and UCO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

IHI vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.86

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.27

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.29

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.07

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

5.80

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

1.86

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.34

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.18

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.35

+0.82

Просадки

Сравнение просадок IHI и UCO

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-99.95%

+50.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-34.77%

+8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-50.38%

+23.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-67.24%

+34.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-98.75%

+65.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.17%

-99.28%

+75.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-85.49%

+77.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

18.36%

-8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и UCO

Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 7.01%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

17.06%

-10.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

46.72%

-33.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

57.32%

-40.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

59.80%

-40.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

71.35%

-51.56%

Сравнение комиссий IHI и UCO

IHI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и UCO

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHI and UCO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (17.06%) compared to IHI (7.01%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs UCO's -99.95%.

On 10-year performance, IHI leads with 8.86% vs -12.52% for UCO. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IHI has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHI has performed better with a 8.86% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

IHI has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for UCO.

IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while UCO is Leveraged Commodities. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.43% for IHI and 0.95% for UCO.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор