Сравнение IHI с TRV
IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while TRV (The Travelers Companies, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IHI returned 8.86%/yr vs 12.30%/yr for TRV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IHI и TRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -19.70%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям TRV по среднегодовой доходности: 8.86% против 12.30% соответственно.
IHI
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -19.70%
- 6 месяцев
- -21.09%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- -2.23%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 8.86%
TRV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам IHI и TRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -19.70% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.53% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
Correlation
The correlation between IHI and TRV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г. | 0.45 |
The correlation between IHI and TRV shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHI vs. TRV — Ранг доходности на риск
IHI
TRV
Сравнение IHI c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHI | TRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.10 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.17 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 2.65 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHI | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.53 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.70 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IHI и TRV
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и TRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHI | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -55.11% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -8.31% | -17.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -12.47% | -14.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -18.90% | -14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -46.28% | +13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.17% | -5.62% | -18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -11.12% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 3.64% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и TRV
iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHI | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.47% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 12.12% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 18.41% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 21.81% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 24.36% | -4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и TRV
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TRV в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.45% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.50% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
IHI and TRV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHI has higher volatility (7.01%) compared to TRV (4.47%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs TRV's -55.11%.
TRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHI и TRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор