PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с TRV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHI с TRV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и The Travelers Companies, Inc. (TRV).

IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IHI и TRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHI и TRV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-14.27%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		0.53%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям TRV по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.89% соответственно.

IHI

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-11.38%
3 года*
0.19%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.23%

TRV

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.14%
С начала года
0.53%
6 месяцев
5.59%
1 год
11.57%
3 года*
21.45%
5 лет*
16.31%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

The Travelers Companies, Inc.

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с FHLCIHI с IHFIHI с SPYIHI с IXJ
Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с SPYTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с FCFSTRV с MRK

Доходность на риск

IHI vs. TRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c TRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHITRVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

0.54

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.76

0.88

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.12

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.00

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.85

3.02

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. TRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа TRV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и TRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHITRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.54

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.75

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между IHI и TRV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и TRV

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности TRV в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.42%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.51%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%

Просадки

Сравнение просадок IHI и TRV

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и TRV.

Загрузка...

Показатели просадок

IHITRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-55.11%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-11.59%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-18.90%

-14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-46.28%

+13.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.05%

-6.55%

-12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-11.16%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

3.84%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и TRV

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHITRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.81%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

12.65%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

21.33%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

21.83%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

24.39%

-4.76%