Сравнение IHI с TLT
IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 9.29%/yr vs -1.85%/yr for TLT. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. IHI charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IHI и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -19.12%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.29% против -1.85% соответственно.
IHI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -19.12%
- 6 месяцев
- -19.87%
- 1 год
- -18.46%
- 3 года*
- -2.75%
- 5 лет*
- -3.09%
- 10 лет*
- 9.29%
TLT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- -1.49%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -1.85%
Сравнение доходности по годам IHI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -19.12% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.11% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between IHI and TLT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | -0.17 |
The correlation between IHI and TLT shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHI vs. TLT — Ранг доходности на риск
IHI
TLT
Сравнение IHI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.08 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.58 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 1.37 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHI и TLT
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -48.35% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -7.58% | -18.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -19.18% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -43.70% | +10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -48.35% | +15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -39.01% | +15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -13.88% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.61% | 3.19% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и TLT
iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 2.48% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 6.74% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 9.54% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 15.82% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 14.88% | +4.93% |
Сравнение комиссий IHI и TLT
IHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и TLT
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TLT в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.48% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.48% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IHI and TLT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHI has higher volatility (6.93%) compared to TLT (2.48%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, IHI leads with 9.29% vs -1.85% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IHI has performed better with a 9.29% return vs -1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for IHI.
TLT has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.48% for IHI.
IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while TLT is Government Bonds. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHI и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор