Сравнение IHI с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IHI и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHI и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHI и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -13.96% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.42% против 28.39% соответственно.
IHI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -10.56%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 10.42%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHI и SOXX
IHI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IHI vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IHI
SOXX
Сравнение IHI c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHI | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 2.03 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | 2.63 | -3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.38 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 4.44 | -5.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 16.46 | -18.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.03 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.54 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IHI и SOXX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и SOXX
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.42% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IHI и SOXX
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -70.21% | +20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -18.27% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -45.75% | +12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -45.75% | +12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -7.95% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -20.10% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 4.92% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и SOXX
Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 5.24%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 12.83% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 26.41% | -15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 40.12% | -21.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 35.48% | -16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 32.98% | -13.35% |