PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с PJP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index while PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 9.29%/yr vs 7.80%/yr for PJP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHI charges 0.38%/yr vs 0.58%/yr for PJP.

Доходность

Сравнение доходности IHI и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.12%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 9.29% против 7.80% соответственно.

IHI

1 день
1.07%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-19.12%
6 месяцев
-19.87%
1 год
-18.46%
3 года*
-2.75%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
9.29%

PJP

1 день
0.68%
1 месяц
6.94%
С начала года
11.27%
6 месяцев
7.62%
1 год
45.67%
3 года*
16.77%
5 лет*
8.43%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и PJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.12%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		11.27%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%

Correlation

The correlation between IHI and PJP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.70

Over the past year, the correlation between IHI and PJP has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IHI и PJP

Секторы
IHI
PJP

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHI
100.0%
PJP
100.0%

Промышленность

IHI
0.2%
PJP

-

Сырьевые материалы

IHI

-

PJP

-

Коммуникационные услуги

IHI

-

PJP

-

Потребительский циклический сектор

IHI

-

PJP

-

Потребительский защитный сектор

IHI

-

PJP

-

Энергетика

IHI

-

PJP

-

Финансовые услуги

IHI

-

PJP
0.0%

Недвижимость

IHI

-

PJP

-

Технологии

IHI

-

PJP

-

Коммунальные услуги

IHI

-

PJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с IHFIHI с FHLCIHI с IXJ
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IBBPJP с QQQ

Доходность на риск

IHI vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 11
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHIPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
2.78

-3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
3.87

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.46

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

4.86

-5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

15.42

-17.02

IHI vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHI и PJP

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и PJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-37.06%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-9.44%

-16.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-16.27%

-10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-17.51%

-15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-33.95%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.63%

0.00%

-23.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-8.83%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.61%

2.97%

+8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и PJP

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

5.34%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

12.42%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

16.54%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

16.19%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

18.37%

+1.44%

Сравнение комиссий IHI и PJP

IHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и PJP

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности PJP в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.48%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.92%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

IHI and PJP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (6.93%) compared to PJP (5.34%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs PJP's -37.06%.

On 10-year performance, IHI leads with 9.29% vs 7.80% for PJP. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHI has performed better with a 9.29% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.

PJP has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.48% for IHI.

IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.58% for PJP.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор