PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с PJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHI с PJP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).

IHI и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHI и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHI и PJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-13.96%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.14%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 10.42% против 6.48% соответственно.

IHI

1 день
0.15%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-10.09%
1 год
-10.56%
3 года*
0.13%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
10.42%

PJP

1 день
0.58%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.14%
6 месяцев
10.47%
1 год
25.83%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.80%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с FHLCIHI с IHFIHI с SPYIHI с IXJ
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IBBPJP с QQQ

Сравнение комиссий IHI и PJP

IHI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.

PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF

Доходность на риск

IHI vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIPJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

1.39

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

1.91

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.25

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.87

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.88

5.68

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIPJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.39

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.43

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.09

Корреляция

Корреляция между IHI и PJP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и PJP

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности PJP в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.42%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		1.01%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Просадки

Сравнение просадок IHI и PJP

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и PJP.

Загрузка...

Показатели просадок

IHIPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-37.06%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-11.68%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-17.51%

-15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-33.95%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.76%

-5.28%

-13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-8.89%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

3.85%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и PJP

Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 5.24%, в то время как у Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHIPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.41%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

11.50%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

18.92%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

15.97%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

18.42%

+1.21%