Сравнение IHI с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IHI и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHI и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHI и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -13.96% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 10.42% против 9.83% соответственно.
IHI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -10.56%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 10.42%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHI и IWM
IHI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IHI vs. IWM — Ранг доходности на риск
IHI
IWM
Сравнение IHI c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHI | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 1.15 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | 1.70 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.93 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 7.08 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.15 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.15 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IHI и IWM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и IWM
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.42% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IHI и IWM
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -59.05% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -13.74% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -31.91% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -41.13% | +7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -7.33% | -11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -10.83% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 3.73% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и IWM
Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 5.24%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 7.36% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 14.48% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 23.18% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 22.54% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 22.99% | -3.36% |