Сравнение IHI с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Gold Trust (IAU).
IHI и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHI и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHI и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -13.96% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.42% против 14.27% соответственно.
IHI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -10.56%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 10.42%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHI и IAU
IHI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IHI vs. IAU — Ранг доходности на риск
IHI
IAU
Сравнение IHI c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHI | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 1.90 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | 2.33 | -3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.72 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 9.95 | -11.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.90 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.26 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IHI и IAU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и IAU
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.42% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHI и IAU
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -45.14% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -19.18% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -20.93% | -12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -21.82% | -11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -11.71% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -15.98% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 5.23% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и IAU
Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 5.24%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 10.44% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 24.15% | -12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 27.64% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 17.70% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 15.83% | +3.80% |