Сравнение IHI с GSG
IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 8.80%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IHI charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности IHI и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -15.82%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 8.80% против 7.61% соответственно.
IHI
- 1 день
- 4.69%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -16.18%
- С начала года
- -15.82%
- 1 год
- -13.79%
- 3 года*
- -2.13%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- 8.80%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам IHI и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -15.82% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between IHI and GSG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between IHI and GSG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHI vs. GSG — Ранг доходности на риск
IHI
GSG
Сравнение IHI c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHI | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.00 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 6.66 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHI и GSG
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -89.62% | +39.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -18.81% | -7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -18.81% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -29.12% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -57.64% | +24.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -59.56% | +39.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -63.68% | +55.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.56% | 5.63% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и GSG
iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 7.17% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 21.54% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 23.48% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 22.80% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 22.00% | -2.05% |
Сравнение комиссий IHI и GSG
IHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и GSG
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.46% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
IHI and GSG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHI has higher volatility (9.55%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, IHI leads with 8.80% vs 7.61% for GSG. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IHI has performed better with a 8.80% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
IHI has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for GSG.
IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while GSG is Commodities. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHI и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор