PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHI с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IHI и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -15.82%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 8.80% против 7.61% соответственно.


IHI

1 день
4.69%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
-16.18%
С начала года
-15.82%
1 год
-13.79%
3 года*
-2.13%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
8.80%

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и GSG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
-15.82%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between IHI and GSG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2006 г.

0.18

The correlation between IHI and GSG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Medical Devices ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

IHI vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHI
Ранг доходности на риск IHI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 44
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IHIGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.29

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.00

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

6.66

-7.76

IHI vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHI и GSG

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IHIGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-89.62%

+39.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-18.81%

-7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-18.81%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-29.12%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-57.64%

+24.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

-59.56%

+39.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-63.68%

+55.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.56%

5.63%

+6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и GSG

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IHIGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

7.17%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

21.54%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

23.48%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

22.80%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

22.00%

-2.05%

Сравнение комиссий IHI и GSG

IHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и GSG

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
0.46%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы


IHI and GSG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (9.55%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, IHI leads with 8.80% vs 7.61% for GSG. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHI has performed better with a 8.80% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

IHI has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for GSG.

IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while GSG is Commodities. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор