Сравнение IHI с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IHI и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHI и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHI и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -13.96% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.42% против 12.81% соответственно.
IHI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -10.56%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 10.42%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHI и DGRO
IHI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IHI vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IHI
DGRO
Сравнение IHI c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHI | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 1.14 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | 1.66 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.48 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 6.80 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.14 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.74 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IHI и DGRO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и DGRO
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.42% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IHI и DGRO
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -35.10% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -10.92% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -19.31% | -13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -35.10% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -4.70% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -3.48% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 2.37% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и DGRO
iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.57% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 7.21% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 14.47% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 13.84% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 16.63% | +3.00% |