Сравнение IHI с COMT
IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 8.80%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IHI charges 0.38%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности IHI и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -15.82%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 8.80% против 8.33% соответственно.
IHI
- 1 день
- 4.69%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -16.18%
- С начала года
- -15.82%
- 1 год
- -13.79%
- 3 года*
- -2.13%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- 8.80%
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам IHI и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -15.82% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between IHI and COMT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between IHI and COMT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHI vs. COMT — Ранг доходности на риск
IHI
COMT
Сравнение IHI c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHI | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.90 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 6.35 | -7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHI и COMT
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, примерно равная максимальной просадке COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -51.89% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -17.57% | -8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -17.57% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -29.00% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -39.22% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -11.28% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -23.95% | +15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.56% | 5.24% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и COMT
iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 5.91% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 19.67% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 21.54% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 21.20% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 18.85% | +1.10% |
Сравнение комиссий IHI и COMT
IHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и COMT
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.46% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
IHI and COMT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHI has higher volatility (9.55%) compared to COMT (5.91%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs COMT's -51.89%.
On 10-year performance, IHI leads with 8.80% vs 8.33% for COMT. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IHI has performed better with a 8.80% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.46% for IHI.
IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while COMT is Commodities. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHI и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор