PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHI с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IHI и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -15.82%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 8.80% против 8.33% соответственно.


IHI

1 день
4.69%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
-16.18%
С начала года
-15.82%
1 год
-13.79%
3 года*
-2.13%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
8.80%

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и COMT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
-15.82%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between IHI and COMT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.14

The correlation between IHI and COMT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Medical Devices ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Доходность на риск

IHI vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHI
Ранг доходности на риск IHI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 44
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IHICOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.27

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.90

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

6.35

-7.45

IHI vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHI и COMT

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, примерно равная максимальной просадке COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IHICOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-51.89%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-17.57%

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-17.57%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-29.00%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-39.22%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

-11.28%

-9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-23.95%

+15.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.56%

5.24%

+7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и COMT

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IHICOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

5.91%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

19.67%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

21.54%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

21.20%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

18.85%

+1.10%

Сравнение комиссий IHI и COMT

IHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и COMT

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности COMT в 5.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
0.46%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы


IHI and COMT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (9.55%) compared to COMT (5.91%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, IHI leads with 8.80% vs 8.33% for COMT. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHI has performed better with a 8.80% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.46% for IHI.

IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while COMT is Commodities. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор