PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHF с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHF с VMOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both exchange-traded funds - IHF is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index, while VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHF returned 0.09%/yr vs 6.93%/yr for VMOT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IHF charges 0.43%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.

Доходность

Сравнение доходности IHF и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 17.24%.

IHF

1 день
3.14%
1 месяц
7.98%
С начала года
7.93%
6 месяцев
6.98%
1 год
10.08%
3 года*
1.25%
5 лет*
0.09%
10 лет*
8.27%

VMOT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHF и VMOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		7.93%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.67%22.34%9.56%8.28%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.24%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%

Correlation

The correlation between IHF and VMOT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.42

Сравнение распределения секторов IHF и VMOT

Секторы
IHF
VMOT

Здравоохранение

99.1%
8.4%

Финансовые услуги

0.6%
8.1%

Технологии

0.3%
11.4%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Коммуникационные услуги

-

7.3%

Потребительский циклический сектор

-

18.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Энергетика

-

8.6%

Промышленность

-

19.9%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Здравоохранение

IHF
99.1%
VMOT
8.4%

Финансовые услуги

IHF
0.6%
VMOT
8.1%

Технологии

IHF
0.3%
VMOT
11.4%

Сырьевые материалы

IHF

-

VMOT
5.1%

Коммуникационные услуги

IHF

-

VMOT
7.3%

Потребительский циклический сектор

IHF

-

VMOT
18.8%

Потребительский защитный сектор

IHF

-

VMOT
8.5%

Энергетика

IHF

-

VMOT
8.6%

Промышленность

IHF

-

VMOT
19.9%

Недвижимость

IHF

-

VMOT
0.6%

Коммунальные услуги

IHF

-

VMOT
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с IHF:
IHF с XLVIHF с IHIIHF с VHTIHF с XHSIHF с FXHIHF с IDUIHF с MDEV
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY

Доходность на риск

IHF vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHF
Ранг доходности на риск IHF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHFVMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.24

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
3.15

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

3.14

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

13.16

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHF vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VMOT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHFVMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.24

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.44

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IHF и VMOT

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и VMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHFVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-34.71%

-23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-10.85%

-8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

-20.23%

-9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-23.73%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

-0.59%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-13.31%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

2.58%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и VMOT

iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что IHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHFVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

4.86%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

12.86%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

15.25%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

15.68%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

14.90%

+6.12%

Сравнение комиссий IHF и VMOT

IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и VMOT

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VMOT в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		1.03%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHF and VMOT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHF has higher volatility (5.89%) compared to VMOT (4.86%). In terms of maximum drawdown, IHF dropped -58.42% vs VMOT's -34.71%.

On 5-year performance, VMOT leads with 6.93% vs 0.09% for IHF. On fees, IHF is cheaper at 0.43% per year. On volatility, VMOT has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VMOT has performed better with a 6.93% return vs 0.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHF is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.03% for IHF.

IHF is categorized as Health & Biotech Equities, while VMOT is Momentum. IHF tracks Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index, while VMOT tracks Alpha Architect Value Momentum Trend Index. They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.43% for IHF and 1.75% for VMOT.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHF и VMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор