PortfoliosLab logo
Сравнение IHF с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHF и XLV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IHF и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

460.00%480.00%500.00%520.00%540.00%560.00%580.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
476.46%
521.32%
IHF
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHF:

-0.23

XLV:

-0.05

Коэф-т Сортино

IHF:

-0.18

XLV:

0.03

Коэф-т Омега

IHF:

0.98

XLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

IHF:

-0.24

XLV:

-0.05

Коэф-т Мартина

IHF:

-0.52

XLV:

-0.12

Индекс Язвы

IHF:

8.66%

XLV:

6.00%

Дневная вол-ть

IHF:

19.78%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

IHF:

-58.82%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

IHF:

-14.88%

XLV:

-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 7.65% против 8.41% соответственно.


IHF

С начала года

3.53%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-3.76%

5 лет

5.93%

10 лет

7.65%

XLV

С начала года

0.74%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-6.31%

1 год

0.23%

5 лет

8.04%

10 лет

8.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHF и XLV

IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


График комиссии IHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHF: 0.43%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHF и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHF
Ранг риск-скорректированной доходности IHF, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHF c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHF, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHF: -0.23
XLV: -0.05
Коэффициент Сортино IHF, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHF: -0.18
XLV: 0.03
Коэффициент Омега IHF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IHF: 0.98
XLV: 1.00
Коэффициент Кальмара IHF, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHF: -0.24
XLV: -0.05
Коэффициент Мартина IHF, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHF: -0.52
XLV: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.05
IHF
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и XLV

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности XLV в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
0.84%0.86%1.18%1.27%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%0.18%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.69%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок IHF и XLV

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.82%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.88%
-11.14%
IHF
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и XLV

iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что IHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
9.15%
IHF
XLV