Сравнение IHF с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
IHF и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHF или XLV.
Основные характеристики
| IHF | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.50% | 9.55% |
| Дох-ть за 1 год | 6.14% | 17.79% |
| Дох-ть за 3 года | -1.25% | 4.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.95% | 11.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.77% | 9.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 0.78 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 2.03 |
| Коэф-т Мартина | 2.02 | 9.11 |
| Индекс Язвы | 3.60% | 2.22% |
| Дневная вол-ть | 14.34% | 10.66% |
| Макс. просадка | -58.82% | -39.18% |
| Текущая просадка | -10.28% | -5.69% |
Корреляция
Корреляция между IHF и XLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IHF и XLV
С начала года, IHF показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 9.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHF имеют среднегодовую доходность 9.77%, а акции XLV немного впереди с 9.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и XLV
IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHF c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и XLV
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности XLV в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 0.78% | 0.79% | 1.27% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% | 0.18% | 0.23% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.54% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и XLV
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.82%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и XLV
iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что IHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.