Сравнение IHF с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IHF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHF и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHF и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 6.59% против 28.39% соответственно.
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и SOXX
IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IHF vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IHF
SOXX
Сравнение IHF c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 2.03 | -2.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 2.63 | -3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.38 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.44 | -5.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 16.46 | -17.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 2.03 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.54 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.86 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IHF и SOXX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и SOXX
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и SOXX
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -70.21% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -18.27% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -45.75% | +15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -45.75% | +10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.81% | -7.95% | -18.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -20.10% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 4.92% | +8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и SOXX
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 12.83% | -7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 26.41% | -10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 40.12% | -15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 35.48% | -16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 32.98% | -12.04% |