PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHF с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHF с IGV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both exchange-traded funds - IHF is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index, while IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHF returned 9.42%/yr vs 15.72%/yr for IGV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHF charges 0.43%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности IHF и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 9.42% против 15.72% соответственно.

IHF

1 день
1.78%
1 месяц
9.46%
С начала года
14.04%
6 месяцев
13.97%
1 год
16.53%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.11%
10 лет*
9.42%

IGV

1 день
-1.64%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-19.79%
6 месяцев
-21.67%
1 год
-21.34%
3 года*
8.28%
5 лет*
1.76%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHF и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		14.04%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.67%22.34%9.56%25.45%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-19.79%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between IHF and IGV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.51

Over the past year, the correlation between IHF and IGV has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IHF и IGV

Секторы
IHF
IGV

Здравоохранение

98.9%

-

Финансовые услуги

0.6%
1.9%

Технологии

0.3%
89.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHF
98.9%
IGV

-

Финансовые услуги

IHF
0.6%
IGV
1.9%

Технологии

IHF
0.3%
IGV
89.1%

Сырьевые материалы

IHF

-

IGV

-

Коммуникационные услуги

IHF

-

IGV
8.6%

Потребительский циклический сектор

IHF

-

IGV
0.3%

Потребительский защитный сектор

IHF

-

IGV

-

Энергетика

IHF

-

IGV

-

Промышленность

IHF

-

IGV
0.1%

Недвижимость

IHF

-

IGV

-

Коммунальные услуги

IHF

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с IHF:
IHF с XLVIHF с IHIIHF с VHTIHF с XHSIHF с FXHIHF с IDUIHF с MDEV
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

IHF vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHF
Ранг доходности на риск IHF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHFIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-0.76

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
-0.96

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.89

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.58

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

-1.18

+3.13

IHF vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHF и IGV

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHFIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-63.45%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-36.61%

+16.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

-36.61%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-45.85%

+16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-45.85%

+10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-28.03%

+22.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-14.46%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

18.11%

-9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и IGV

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 4.99%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHFIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

12.64%

-7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

24.84%

-8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

28.27%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

27.98%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

26.37%

-5.35%

Сравнение комиссий IHF и IGV

IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и IGV

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности IGV в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		0.96%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%

Часто задаваемые вопросы

IHF and IGV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.64%) compared to IHF (4.99%). In terms of maximum drawdown, IHF dropped -58.42% vs IGV's -63.45%.

On 10-year performance, IGV leads with 15.72% vs 9.42% for IHF. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IHF has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 15.72% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.43% for IHF.

IHF has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.02% for IGV.

IHF is categorized as Health & Biotech Equities, while IGV is Technology Equities. IHF tracks Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. Their fees differ too: 0.43% for IHF and 0.39% for IGV.

IHF currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHF и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор