Сравнение IHE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
IHE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHE и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.70% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 13.07% | 13.66% | 15.47% | -7.76% | 10.64% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.20% против 18.99% соответственно.
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 8.20%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и QQQ
IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
IHE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IHE
QQQ
Сравнение IHE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.07 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.66 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.00 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 7.32 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.07 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.86 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IHE и QQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и QQQ
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.70% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и QQQ
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -82.97% | +44.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -12.62% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -35.12% | +19.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.59% | -35.12% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -7.86% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -32.99% | +25.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.44% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и QQQ
Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 5.91%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.61% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 12.82% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 22.70% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 22.38% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 22.25% | -4.14% |