PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHE с MEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHE с MEDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) and MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IHE is passively managed, while MEDX is actively managed. Over the past 3 years, IHE returned 18.33%/yr vs 6.55%/yr for MEDX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IHE charges 0.42%/yr vs 0.85%/yr for MEDX.

Доходность

Сравнение доходности IHE и MEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHE показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у MEDX с доходностью 3.90%.

IHE

1 день
2.69%
1 месяц
3.48%
С начала года
9.33%
6 месяцев
12.42%
1 год
43.59%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.57%
10 лет*
7.97%

MEDX

1 день
3.04%
1 месяц
5.53%
С начала года
3.90%
6 месяцев
3.58%
1 год
32.14%
3 года*
6.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHE и MEDX

2026 (YTD)202520242023
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		9.33%31.69%8.13%1.37%
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		3.90%28.62%-4.68%-6.22%

Correlation

The correlation between IHE and MEDX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.84

The correlation between IHE and MEDX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHE и MEDX

Секторы
IHE
MEDX

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHE
100.0%
MEDX
100.0%

Сырьевые материалы

IHE

-

MEDX

-

Коммуникационные услуги

IHE

-

MEDX

-

Потребительский циклический сектор

IHE

-

MEDX

-

Потребительский защитный сектор

IHE

-

MEDX

-

Энергетика

IHE

-

MEDX

-

Финансовые услуги

IHE

-

MEDX

-

Промышленность

IHE

-

MEDX

-

Недвижимость

IHE

-

MEDX

-

Технологии

IHE

-

MEDX

-

Коммунальные услуги

IHE

-

MEDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Horizon Kinetics Medical ETF

Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с VYMIHE с PJPIHE с IAKIHE с BBP
Часто сравнивают с MEDX:
MEDX с MEDIMEDX с SPAQMEDX с VHTMEDX с XLVMEDX с IHIMEDX с IYHMEDX с BCDF

Доходность на риск

IHE vs. MEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MEDX
Ранг доходности на риск MEDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHE c MEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHEMEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.78

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.77

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

3.06

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

8.51

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHE vs. MEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHE на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа MEDX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHE и MEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHEMEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.78

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.32

+0.19

Просадки

Сравнение просадок IHE и MEDX

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки MEDX в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и MEDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHEMEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-23.10%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-10.54%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-23.10%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-2.68%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-6.72%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.79%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и MEDX

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что IHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHEMEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.68%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

13.41%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

18.12%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

17.04%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.04%

+1.03%

Сравнение комиссий IHE и MEDX

IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MEDX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и MEDX

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности MEDX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.61%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		1.19%1.23%1.92%4.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHE and MEDX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHE has higher volatility (6.04%) compared to MEDX (5.68%). In terms of maximum drawdown, IHE dropped -38.20% vs MEDX's -23.10%.

On 3-year performance, IHE leads with 18.33% vs 6.55% for MEDX. On fees, IHE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, MEDX has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IHE has performed better with a 18.33% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.85% for MEDX.

IHE has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.19% for MEDX.

They also come from different issuers: iShares and Horizon. Their fees differ too: 0.42% for IHE and 0.85% for MEDX.

IHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHE и MEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор