PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHE с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHE с IXJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) and IXJ (iShares Global Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - IHE tracks the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index while IXJ tracks the S&P Global 1200 Health Care (Sector) Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHE returned 9.50%/yr vs 8.87%/yr for IXJ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IHE charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for IXJ.

Доходность

Сравнение доходности IHE и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHE показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции IHE превзошли акции IXJ по среднегодовой доходности: 9.50% против 8.87% соответственно.

IHE

1 день
0.90%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.81%
6 месяцев
11.99%
1 год
48.10%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.84%
10 лет*
9.50%

IXJ

1 день
1.41%
1 месяц
3.93%
С начала года
0.33%
6 месяцев
-0.38%
1 год
15.17%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.51%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHE и IXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		13.81%31.69%8.13%1.06%-4.87%13.07%13.66%15.47%-7.76%10.64%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		0.33%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%

Correlation

The correlation between IHE and IXJ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.84

The correlation between IHE and IXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHE и IXJ

Секторы
IHE
IXJ

Здравоохранение

100.0%
98.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHE
100.0%
IXJ
98.5%

Сырьевые материалы

IHE

-

IXJ

-

Коммуникационные услуги

IHE

-

IXJ

-

Потребительский циклический сектор

IHE

-

IXJ

-

Потребительский защитный сектор

IHE

-

IXJ
0.5%

Энергетика

IHE

-

IXJ

-

Финансовые услуги

IHE

-

IXJ

-

Промышленность

IHE

-

IXJ

-

Недвижимость

IHE

-

IXJ

-

Технологии

IHE

-

IXJ

-

Коммунальные услуги

IHE

-

IXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

iShares Global Healthcare ETF

Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с VYMIHE с PJPIHE с IAKIHE с BBP
Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с IHIIXJ с XDWH.LIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L

Доходность на риск

IHE vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHE c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHEIXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.02

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
1.63

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

1.41

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

3.32

+14.22

IHE vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHE на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHE и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHE и IXJ

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и IXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHEIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-40.60%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-10.78%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-18.14%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

-18.14%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.59%

-27.35%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.92%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-6.92%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.58%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и IXJ

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеют волатильность 5.26% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHEIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.12%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

10.56%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

14.90%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

14.30%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

15.67%

+2.37%

Сравнение комиссий IHE и IXJ

IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и IXJ

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности IXJ в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.53%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.49%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Часто задаваемые вопросы

IHE and IXJ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHE has higher volatility (5.26%) compared to IXJ (5.12%). In terms of maximum drawdown, IHE dropped -38.20% vs IXJ's -40.60%.

On 10-year performance, IHE leads with 9.50% vs 8.87% for IXJ. On fees, IXJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHE has performed better with a 9.50% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for IHE.

IHE has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.49% for IXJ.

IHE tracks Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index, while IXJ tracks S&P Global 1200 Health Care (Sector) Capped Index. Their fees differ too: 0.42% for IHE and 0.40% for IXJ.

IHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHE и IXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор