PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHE с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHE и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHE и IXJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
3.70%31.69%8.13%1.06%-4.87%13.07%13.66%15.47%-7.76%10.64%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
-2.96%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%

Доходность по периодам

С начала года, IHE показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -2.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHE имеют среднегодовую доходность 8.20%, а акции IXJ немного впереди с 8.51%.


IHE

1 день
1.15%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.70%
6 месяцев
18.16%
1 год
32.13%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.20%

IXJ

1 день
1.05%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
3.71%
1 год
6.94%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

iShares Global Healthcare ETF

Сравнение комиссий IHE и IXJ

IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IXJ в 0.46%.


Доходность на риск

IHE vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHE
Ранг доходности на риск IHE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHE c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHEIXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.40

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.68

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

0.50

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

1.37

+6.56

IHE vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHE на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHE и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHEIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.40

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.40

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.08

Корреляция

Корреляция между IHE и IXJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и IXJ

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности IXJ в 1.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
1.70%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.44%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Просадки

Сравнение просадок IHE и IXJ

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и IXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


IHEIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-40.60%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-10.35%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

-18.14%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.59%

-27.35%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-7.07%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-6.92%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.78%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и IXJ

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что IHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHEIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.11%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

10.23%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

17.33%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

14.08%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

15.66%

+2.45%