PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IHE с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHE с FXAIX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHE или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между IHE и FXAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IHE и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHE:

0.00

FXAIX:

0.73

Коэф-т Сортино

IHE:

0.11

FXAIX:

1.13

Коэф-т Омега

IHE:

1.02

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

IHE:

-0.01

FXAIX:

0.77

Коэф-т Мартина

IHE:

-0.03

FXAIX:

2.95

Индекс Язвы

IHE:

5.62%

FXAIX:

4.81%

Дневная вол-ть

IHE:

18.46%

FXAIX:

19.68%

Макс. просадка

IHE:

-38.20%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

IHE:

-10.24%

FXAIX:

-2.32%

Доходность по периодам

С начала года, IHE показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.65% против 12.69% соответственно.

IHE

С начала года

-0.50%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-1.63%

1 год

0.08%

3 года

2.41%

5 лет

6.60%

10 лет

2.65%

FXAIX

С начала года

2.20%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

1.76%

1 год

14.17%

3 года

17.07%

5 лет

16.77%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий IHE и FXAIX

IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHE и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IHE
Ранг риск-скорректированной доходности IHE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IHE на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHE и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и FXAIX

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FXAIX в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.77%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%1.20%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.54%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок IHE и FXAIX

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и FXAIX

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что IHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...