PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHE с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHE с ACWI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IHE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHE returned 9.50%/yr vs 13.32%/yr for ACWI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHE charges 0.42%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности IHE и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHE показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.50% против 13.32% соответственно.

IHE

1 день
0.90%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.81%
6 месяцев
11.99%
1 год
48.10%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.84%
10 лет*
9.50%

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
-1.35%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.11%
1 год
24.26%
3 года*
20.14%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHE и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		13.81%31.69%8.13%1.06%-4.87%13.07%13.66%15.47%-7.76%10.64%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.05%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between IHE and ACWI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.64

Over the past year, the correlation between IHE and ACWI has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IHE и ACWI

Секторы
IHE
ACWI

Здравоохранение

100.0%
7.7%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

15.9%

Промышленность

-

10.3%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

33.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Здравоохранение

IHE
100.0%
ACWI
7.7%

Сырьевые материалы

IHE

-

ACWI
3.6%

Коммуникационные услуги

IHE

-

ACWI
8.0%

Потребительский циклический сектор

IHE

-

ACWI
8.6%

Потребительский защитный сектор

IHE

-

ACWI
4.7%

Энергетика

IHE

-

ACWI
3.6%

Финансовые услуги

IHE

-

ACWI
15.9%

Промышленность

IHE

-

ACWI
10.3%

Недвижимость

IHE

-

ACWI
1.6%

Технологии

IHE

-

ACWI
33.0%

Коммунальные услуги

IHE

-

ACWI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с VYMIHE с PJPIHE с IAKIHE с BBP
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

IHE vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHE c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHEACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.80

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
2.48

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

2.50

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

10.83

+6.70

IHE vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHE на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHE и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHE и ACWI

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHEACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-56.00%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-9.73%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-16.55%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

-26.42%

+10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.59%

-33.53%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.67%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-8.59%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.24%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и ACWI

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 5.26% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHEACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.44%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

11.34%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

13.56%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

16.19%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.07%

+0.97%

Сравнение комиссий IHE и ACWI

IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и ACWI

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности ACWI в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.45%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.53%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%

Часто задаваемые вопросы

IHE and ACWI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (5.44%) compared to IHE (5.26%). In terms of maximum drawdown, IHE dropped -38.20% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 13.32% vs 9.50% for IHE. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, IHE has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 13.32% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.42% for IHE.

IHE has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.45% for ACWI.

IHE is categorized as Health & Biotech Equities, while ACWI is Global Equities. IHE tracks Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.42% for IHE and 0.32% for ACWI.

IHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHE и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор