PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHDG с XLE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IHDG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHDG returned 10.27%/yr vs 10.02%/yr for XLE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IHDG charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 31.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHDG имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции XLE немного отстают с 10.02%.

IHDG

1 день
0.41%
1 месяц
1.23%
С начала года
4.98%
6 месяцев
6.90%
1 год
14.03%
3 года*
10.60%
5 лет*
7.57%
10 лет*
10.27%

XLE

1 день
1.14%
1 месяц
4.72%
С начала года
31.32%
6 месяцев
30.37%
1 год
44.35%
3 года*
16.51%
5 лет*
20.33%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHDG и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		4.98%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		31.32%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between IHDG and XLE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2014 г.

0.38

The correlation between IHDG and XLE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IHDG и XLE

Секторы
IHDG
XLE

Промышленность

19.7%

-

Потребительский циклический сектор

19.3%

-

Финансовые услуги

15.2%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Технологии

7.8%

-

Сырьевые материалы

5.4%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Энергетика

3.7%
100.0%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Недвижимость

0.3%

-

Промышленность

IHDG
19.7%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

IHDG
19.3%
XLE

-

Финансовые услуги

IHDG
15.2%
XLE

-

Здравоохранение

IHDG
9.4%
XLE

-

Технологии

IHDG
7.8%
XLE

-

Сырьевые материалы

IHDG
5.4%
XLE

-

Коммуникационные услуги

IHDG
4.5%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

IHDG
4.3%
XLE

-

Энергетика

IHDG
3.7%
XLE
100.0%

Коммунальные услуги

IHDG
0.8%
XLE

-

Недвижимость

IHDG
0.3%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с DBEFIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

IHDG vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDGXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.18

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.81

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

3.70

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

10.59

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHDG vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDGXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.18

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.34

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.31

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IHDG и XLE

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHDGXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-71.26%

+42.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-12.05%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-20.14%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-26.04%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-66.81%

+37.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-6.76%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-17.98%

+13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.20%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и XLE

Текущая волатильность для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) составляет 3.83%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что IHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHDGXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

7.07%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

16.58%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

20.48%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

26.03%

-11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

29.58%

-13.80%

Сравнение комиссий IHDG и XLE

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и XLE

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности XLE в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.83%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.56%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

IHDG and XLE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.07%) compared to IHDG (3.83%). In terms of maximum drawdown, IHDG dropped -29.24% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, IHDG leads with 10.27% vs 10.02% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IHDG has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHDG has performed better with a 10.27% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for IHDG.

XLE has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.83% for IHDG.

IHDG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLE is Energy Equities. IHDG tracks WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.58% for IHDG and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHDG и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор