PortfoliosLab logo
Сравнение IHDG с VIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHDG и VIGRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IHDG и VIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.43%
341.24%
IHDG
VIGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHDG:

-0.14

VIGRX:

0.56

Коэф-т Сортино

IHDG:

-0.09

VIGRX:

0.95

Коэф-т Омега

IHDG:

0.99

VIGRX:

1.13

Коэф-т Кальмара

IHDG:

-0.13

VIGRX:

0.62

Коэф-т Мартина

IHDG:

-0.48

VIGRX:

2.21

Индекс Язвы

IHDG:

5.17%

VIGRX:

6.43%

Дневная вол-ть

IHDG:

17.31%

VIGRX:

25.25%

Макс. просадка

IHDG:

-29.24%

VIGRX:

-57.48%

Текущая просадка

IHDG:

-9.66%

VIGRX:

-11.82%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у VIGRX с доходностью -8.13%. За последние 10 лет акции IHDG уступали акциям VIGRX по среднегодовой доходности: 7.76% против 14.15% соответственно.


IHDG

С начала года

-1.27%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-3.46%

1 год

-2.63%

5 лет

10.36%

10 лет

7.76%

VIGRX

С начала года

-8.13%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-3.86%

1 год

12.74%

5 лет

16.89%

10 лет

14.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHDG и VIGRX

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VIGRX в 0.17%.


График комиссии IHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHDG: 0.58%
График комиссии VIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGRX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHDG и VIGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHDG
Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGRX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHDG c VIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHDG, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHDG: -0.14
VIGRX: 0.56
Коэффициент Сортино IHDG, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHDG: -0.09
VIGRX: 0.95
Коэффициент Омега IHDG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IHDG: 0.99
VIGRX: 1.13
Коэффициент Кальмара IHDG, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHDG: -0.13
VIGRX: 0.62
Коэффициент Мартина IHDG, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHDG: -0.48
VIGRX: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VIGRX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и VIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.56
IHDG
VIGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и VIGRX

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VIGRX в 0.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.95%2.42%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund
0.38%0.35%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%1.07%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и VIGRX

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки VIGRX в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и VIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.66%
-11.82%
IHDG
VIGRX

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и VIGRX

Текущая волатильность для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) составляет 12.36%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что IHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.36%
17.11%
IHDG
VIGRX