PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IHDG с VIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHDG и VIGRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности IHDG и VIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
142.33%
387.86%
IHDG
VIGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHDG:

0.52

VIGRX:

2.09

Коэф-т Сортино

IHDG:

0.79

VIGRX:

2.71

Коэф-т Омега

IHDG:

1.10

VIGRX:

1.38

Коэф-т Кальмара

IHDG:

0.66

VIGRX:

2.79

Коэф-т Мартина

IHDG:

1.99

VIGRX:

10.89

Индекс Язвы

IHDG:

3.09%

VIGRX:

3.32%

Дневная вол-ть

IHDG:

11.82%

VIGRX:

17.32%

Макс. просадка

IHDG:

-29.24%

VIGRX:

-57.48%

Текущая просадка

IHDG:

-6.84%

VIGRX:

-2.51%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у VIGRX с доходностью 34.59%. За последние 10 лет акции IHDG уступали акциям VIGRX по среднегодовой доходности: 9.08% против 15.72% соответственно.


IHDG

С начала года

5.02%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-4.79%

1 год

5.24%

5 лет

8.09%

10 лет

9.08%

VIGRX

С начала года

34.59%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

11.94%

1 год

34.74%

5 лет

18.73%

10 лет

15.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHDG и VIGRX

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VIGRX в 0.17%.


IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
График комиссии IHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IHDG c VIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHDG, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.522.09
Коэффициент Сортино IHDG, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.792.71
Коэффициент Омега IHDG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.38
Коэффициент Кальмара IHDG, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.662.79
Коэффициент Мартина IHDG, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.9910.89
IHDG
VIGRX

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VIGRX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и VIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.52
2.09
IHDG
VIGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и VIGRX

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VIGRX в 0.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.48%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%0.00%
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund
0.25%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%1.07%1.06%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и VIGRX

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки VIGRX в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и VIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.84%
-2.51%
IHDG
VIGRX

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и VIGRX

Текущая волатильность для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) составляет 3.23%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что IHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.23%
4.92%
IHDG
VIGRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab