Сравнение IHDG с JIRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE).
IHDG и JIRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности IHDG и JIRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHDG и JIRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 0.70% | 14.17% | 5.97% | 20.00% | 2.75% |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IHDG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у JIRE с доходностью 2.90%.
IHDG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.93%
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHDG и JIRE
IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.
Доходность на риск
IHDG vs. JIRE — Ранг доходности на риск
IHDG
JIRE
Сравнение IHDG c JIRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHDG | JIRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.38 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.93 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.09 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 7.96 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHDG | JIRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.38 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.02 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между IHDG и JIRE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHDG и JIRE
Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности JIRE в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 1.91% | 1.84% | 2.42% | 1.70% | 13.79% | 2.77% | 1.94% | 1.99% | 0.22% | 1.28% | 1.91% | 3.04% |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHDG и JIRE
Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и JIRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHDG | JIRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.24% | -16.11% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -11.77% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -6.89% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.01% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.09% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHDG и JIRE
Текущая волатильность для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) составляет 5.94%, в то время как у JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что IHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHDG | JIRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 7.59% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 11.48% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 17.85% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 16.16% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 16.16% | -0.46% |