PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHDG с JIRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHDG и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHDG и JIRE


2026 (YTD)2025202420232022
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
0.70%14.17%5.97%20.00%2.75%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.90%31.83%3.15%20.00%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у JIRE с доходностью 2.90%.


IHDG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.91%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.93%

JIRE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.88%
1 год
24.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Сравнение комиссий IHDG и JIRE

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.


Доходность на риск

IHDG vs. JIRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина

JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHDGJIREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.38

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.93

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.09

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

7.96

-2.85

IHDG vs. JIRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа JIRE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHDGJIREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.38

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.02

-0.44

Корреляция

Корреляция между IHDG и JIRE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и JIRE

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности JIRE в 2.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.91%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.91%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и JIRE

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и JIRE.


Загрузка...

Показатели просадок


IHDGJIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-16.11%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-11.77%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-6.89%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.01%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.09%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и JIRE

Текущая волатильность для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) составляет 5.94%, в то время как у JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что IHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHDGJIREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

7.59%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.48%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

17.85%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

16.16%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

16.16%

-0.46%