PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IHDG с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHDG с IFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, IHDG returned 17.69% vs 33.19% for IFLO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHDG charges 0.58%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.

IHDG

1 день
-0.42%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
4.39%
С начала года
9.07%
1 год
17.69%
3 года*
12.03%
5 лет*
7.81%
10 лет*
10.38%

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHDG и IFLO

2026 (YTD)2025
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		9.07%10.39%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.60%13.12%

Correlation

The correlation between IHDG and IFLO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.76

The correlation between IHDG and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHDG и IFLO

Секторы
IHDG
IFLO

Промышленность

24.5%
18.1%

Потребительский циклический сектор

19.2%
13.8%

Финансовые услуги

15.8%
1.1%

Технологии

11.2%
21.5%

Здравоохранение

9.4%
11.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
6.7%

Сырьевые материалы

5.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.8%

Энергетика

3.7%
12.1%

Коммунальные услуги

0.8%
1.0%

Недвижимость

0.3%
0.0%

Промышленность

IHDG
24.5%
IFLO
18.1%

Потребительский циклический сектор

IHDG
19.2%
IFLO
13.8%

Финансовые услуги

IHDG
15.8%
IFLO
1.1%

Технологии

IHDG
11.2%
IFLO
21.5%

Здравоохранение

IHDG
9.4%
IFLO
11.7%

Коммуникационные услуги

IHDG
5.8%
IFLO
6.7%

Сырьевые материалы

IHDG
5.1%
IFLO
11.3%

Потребительский защитный сектор

IHDG
4.3%
IFLO
2.8%

Энергетика

IHDG
3.7%
IFLO
12.1%

Коммунальные услуги

IHDG
0.8%
IFLO
1.0%

Недвижимость

IHDG
0.3%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с DBEFIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW

Доходность на риск

IHDG vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHDGIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.29

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.33

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

5.18

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

17.40

-11.17

IHDG vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IFLO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHDG и IFLO

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHDGIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-6.44%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-6.44%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.99%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-1.29%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.91%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и IFLO

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHDGIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.21%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

12.02%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

14.56%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

14.53%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

14.53%

+1.07%

Сравнение комиссий IHDG и IFLO

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и IFLO

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.82%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%

Часто задаваемые вопросы

IHDG and IFLO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHDG has higher volatility (3.54%) compared to IFLO (3.21%). In terms of maximum drawdown, IHDG dropped -29.24% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.19% vs 17.69% for IHDG. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.19% return vs 17.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for IHDG.

IHDG has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.57% for IFLO.

They also come from different issuers: WisdomTree and VictoryShares. Their fees differ too: 0.58% for IHDG and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHDG и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор