PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHDG с IDOG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IHDG tracks the WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index while IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHDG returned 11.21%/yr vs 11.55%/yr for IDOG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHDG charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 10.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHDG имеют среднегодовую доходность 11.21%, а акции IDOG немного впереди с 11.55%.

IHDG

1 день
1.03%
1 месяц
3.25%
С начала года
8.84%
6 месяцев
8.94%
1 год
20.15%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.98%
10 лет*
11.21%

IDOG

1 день
0.63%
1 месяц
-3.47%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.39%
1 год
30.26%
3 года*
20.12%
5 лет*
12.92%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHDG и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		8.84%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		10.41%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between IHDG and IDOG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2014 г.

0.69

The correlation between IHDG and IDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHDG и IDOG

Секторы
IHDG
IDOG

Промышленность

24.5%
12.2%

Потребительский циклический сектор

19.2%
9.6%

Финансовые услуги

15.8%
11.3%

Технологии

11.2%
9.1%

Здравоохранение

9.4%
8.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
9.8%

Сырьевые материалы

5.1%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
9.1%

Энергетика

3.7%
10.1%

Коммунальные услуги

0.8%
9.6%

Недвижимость

0.3%

-

Промышленность

IHDG
24.5%
IDOG
12.2%

Потребительский циклический сектор

IHDG
19.2%
IDOG
9.6%

Финансовые услуги

IHDG
15.8%
IDOG
11.3%

Технологии

IHDG
11.2%
IDOG
9.1%

Здравоохранение

IHDG
9.4%
IDOG
8.9%

Коммуникационные услуги

IHDG
5.8%
IDOG
9.8%

Сырьевые материалы

IHDG
5.1%
IDOG
10.2%

Потребительский защитный сектор

IHDG
4.3%
IDOG
9.1%

Энергетика

IHDG
3.7%
IDOG
10.1%

Коммунальные услуги

IHDG
0.8%
IDOG
9.6%

Недвижимость

IHDG
0.3%
IDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с DBEFIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SGOIXIDOG с SPYIDOG с SPYD

Доходность на риск

IHDG vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHDGIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.19

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.94

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

4.69

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

15.54

-8.40

IHDG vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHDG и IDOG

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHDGIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-37.32%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-6.47%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-13.92%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-25.31%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-37.32%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-4.15%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-7.90%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.95%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и IDOG

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеют волатильность 4.66% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHDGIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.86%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

10.95%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

13.88%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

15.69%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

17.18%

-1.54%

Сравнение комиссий IHDG и IDOG

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и IDOG

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности IDOG в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.46%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.83%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%

Часто задаваемые вопросы

IHDG and IDOG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (4.86%) compared to IHDG (4.66%). In terms of maximum drawdown, IHDG dropped -29.24% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, IDOG leads with 11.55% vs 11.21% for IHDG. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IHDG has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 11.55% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for IHDG.

IDOG has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 1.83% for IHDG.

IHDG tracks WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: WisdomTree and SS&C. Their fees differ too: 0.58% for IHDG and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHDG и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор