PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с FXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHDG с FXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG).

IHDG и FXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и FXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHDG и FXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		0.70%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		5.69%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у FXG с доходностью 5.69%. За последние 10 лет акции IHDG превзошли акции FXG по среднегодовой доходности: 9.93% против 5.03% соответственно.

IHDG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.91%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.93%

FXG

1 день
0.17%
1 месяц
-6.84%
С начала года
5.69%
6 месяцев
2.31%
1 год
-0.13%
3 года*
2.96%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с DBEFIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM
Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с CLIXFXG с VDCFXG с RSPFXG с XLPFXG с IYKFXG с AGNC

Сравнение комиссий IHDG и FXG

IHDG берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FXG в 0.63%.

FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Доходность на риск

IHDG vs. FXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c FXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDGFXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

-0.01

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.09

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.04

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

0.11

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHDG vs. FXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа FXG равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и FXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDGFXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.01

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.31

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.34

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Корреляция

Корреляция между IHDG и FXG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и FXG

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FXG в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.91%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.74%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и FXG

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и FXG.

Загрузка...

Показатели просадок

IHDGFXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-38.69%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-10.74%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-15.70%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-27.54%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-7.56%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-6.00%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.21%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и FXG

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHDGFXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

3.61%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.20%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

14.25%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

13.44%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

14.91%

+0.79%