PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHDG с FID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IHDG tracks the WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHDG returned 7.98%/yr vs 7.64%/yr for FID. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHDG charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 6.45%.

IHDG

1 день
1.03%
1 месяц
3.25%
С начала года
8.84%
6 месяцев
8.94%
1 год
20.15%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.98%
10 лет*
11.21%

FID

1 день
0.86%
1 месяц
-2.21%
С начала года
6.45%
6 месяцев
5.99%
1 год
18.41%
3 года*
17.24%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHDG и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		8.84%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-15.40%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		6.45%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-7.38%

Correlation

The correlation between IHDG and FID is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.59

The correlation between IHDG and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHDG и FID

Секторы
IHDG
FID

Промышленность

24.5%
13.6%

Потребительский циклический сектор

19.2%
3.8%

Финансовые услуги

15.8%
20.4%

Технологии

11.2%
6.3%

Здравоохранение

9.4%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.8%
11.3%

Сырьевые материалы

5.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.7%

Энергетика

3.7%
7.9%

Коммунальные услуги

0.8%
16.3%

Недвижимость

0.3%
9.1%

Промышленность

IHDG
24.5%
FID
13.6%

Потребительский циклический сектор

IHDG
19.2%
FID
3.8%

Финансовые услуги

IHDG
15.8%
FID
20.4%

Технологии

IHDG
11.2%
FID
6.3%

Здравоохранение

IHDG
9.4%
FID
3.4%

Коммуникационные услуги

IHDG
5.8%
FID
11.3%

Сырьевые материалы

IHDG
5.1%
FID
4.4%

Потребительский защитный сектор

IHDG
4.3%
FID
3.7%

Энергетика

IHDG
3.7%
FID
7.9%

Коммунальные услуги

IHDG
0.8%
FID
16.3%

Недвижимость

IHDG
0.3%
FID
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с DBEFIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с EFAVFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B

Доходность на риск

IHDG vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHDGFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.80

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.53

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.07

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

7.07

+0.07

IHDG vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHDG и FID

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHDGFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-39.79%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-8.93%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-10.97%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-29.13%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-3.04%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-8.42%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.61%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и FID

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHDGFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.42%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

8.61%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

10.28%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

17.05%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

18.92%

-3.28%

Сравнение комиссий IHDG и FID

IHDG берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и FID

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности FID в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		5.97%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.83%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%

Часто задаваемые вопросы

IHDG and FID have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHDG has higher volatility (4.66%) compared to FID (3.42%). In terms of maximum drawdown, IHDG dropped -29.24% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, IHDG leads with 7.98% vs 7.64% for FID. On fees, IHDG is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IHDG has performed better with a 7.98% return vs 7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHDG is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 5.97%, compared with 1.83% for IHDG.

IHDG tracks WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for IHDG and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHDG и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор