PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHDG с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

IHDG и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHDG и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		0.70%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции IHDG превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 9.93% против 6.52% соответственно.

IHDG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.91%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.93%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с DBEFIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий IHDG и EFAV

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

IHDG vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDGEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.78

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.38

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.06

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

11.18

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHDG vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDGEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.78

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.02

Корреляция

Корреляция между IHDG и EFAV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и EFAV

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.91%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и EFAV

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

IHDGEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-27.56%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-7.14%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-27.46%

+7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-27.56%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-3.12%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.78%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.95%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и EFAV

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHDGEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

4.83%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

7.57%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

12.22%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

11.74%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

13.21%

+2.49%