PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHDG с DGRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IHDG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHDG returned 10.80%/yr vs 13.52%/yr for DGRO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHDG charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции IHDG уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.80% против 13.52% соответственно.

IHDG

1 день
0.48%
1 месяц
3.68%
С начала года
7.08%
6 месяцев
8.20%
1 год
16.03%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.80%

DGRO

1 день
0.69%
1 месяц
3.74%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.27%
1 год
22.26%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHDG и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		7.08%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.86%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between IHDG and DGRO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.72

The correlation between IHDG and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHDG и DGRO

Секторы
IHDG
DGRO

Промышленность

19.7%
10.8%

Потребительский циклический сектор

19.3%
5.7%

Финансовые услуги

15.2%
21.2%

Здравоохранение

9.4%
16.4%

Технологии

7.8%
19.4%

Сырьевые материалы

5.4%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
11.5%

Энергетика

3.7%
5.6%

Коммунальные услуги

0.8%
6.9%

Недвижимость

0.3%

-

Промышленность

IHDG
19.7%
DGRO
10.8%

Потребительский циклический сектор

IHDG
19.3%
DGRO
5.7%

Финансовые услуги

IHDG
15.2%
DGRO
21.2%

Здравоохранение

IHDG
9.4%
DGRO
16.4%

Технологии

IHDG
7.8%
DGRO
19.4%

Сырьевые материалы

IHDG
5.4%
DGRO
2.5%

Коммуникационные услуги

IHDG
4.5%
DGRO
0.1%

Потребительский защитный сектор

IHDG
4.3%
DGRO
11.5%

Энергетика

IHDG
3.7%
DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

IHDG
0.8%
DGRO
6.9%

Недвижимость

IHDG
0.3%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IQDGIHDG с DBEFIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IHDG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHDGDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.34

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.40

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.46

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

13.36

-7.69

IHDG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHDG и DGRO

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHDGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-35.10%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-6.47%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-14.03%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-19.31%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-35.10%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-3.44%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.68%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и DGRO

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHDGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

2.64%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

6.96%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

9.59%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

13.83%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

16.62%

-0.84%

Сравнение комиссий IHDG и DGRO

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и DGRO

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.79%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%

Часто задаваемые вопросы

IHDG and DGRO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHDG has higher volatility (4.87%) compared to DGRO (2.64%). In terms of maximum drawdown, IHDG dropped -29.24% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.52% vs 10.80% for IHDG. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.52% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for IHDG.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.79% for IHDG.

IHDG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. IHDG tracks WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for IHDG and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHDG и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор