PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHAK с TIME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHAK с TIME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).

IHAK и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IHAK и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHAK и TIME

2026 (YTD)20252024
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		-7.98%-1.29%10.02%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-6.71%10.17%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью -6.71%.

IHAK

1 день
1.44%
1 месяц
1.68%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-6.53%
3 года*
6.95%
5 лет*
2.91%
10 лет*
—

TIME

1 день
1.31%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-5.81%
1 год
12.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cybersecurity & Tech ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с BUGIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с TECBIHAK с CYSE.L
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с TMFETIME с DATTIME с HYGWTIME с QYLD

Сравнение комиссий IHAK и TIME

IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF

Доходность на риск

IHAK vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHAKTIMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.84

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

1.23

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.98

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

3.73

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHAK vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHAKTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.84

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.30

+0.07

Корреляция

Корреляция между IHAK и TIME составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и TIME

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TIME в 10.74%

TTM2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.09%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.74%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHAK и TIME

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и TIME.

Загрузка...

Показатели просадок

IHAKTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-24.26%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-13.09%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-10.01%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-5.95%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

3.45%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и TIME

iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что IHAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHAKTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.31%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

10.75%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

15.07%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

17.99%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

17.99%

+6.15%