PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ET) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Technology-Software Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 16.89%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IGV charges 0.46%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности IGV и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции YCS по среднегодовой доходности: 16.89% против 12.34% соответственно.

IGV

1 день
-4.33%
1 месяц
13.30%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-6.07%
1 год
-4.56%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.80%
10 лет*
16.89%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-5.19%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between IGV and YCS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.16

The correlation between IGV and YCS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

IGV vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.92

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.44

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.97

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

12.40

-12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.92

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.12

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.33

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IGV и YCS

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-49.56%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-8.30%

-28.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-23.05%

-13.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-27.32%

-18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-27.32%

-18.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

0.00%

-14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-19.93%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.22%

2.66%

+14.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и YCS

iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

2.75%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.39%

12.32%

+12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

17.27%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

21.10%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

19.01%

+7.34%

Сравнение комиссий IGV и YCS

IGV берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и YCS

Ни IGV, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGV and YCS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (11.63%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, IGV leads with 16.89% vs 12.34% for YCS. On fees, IGV is cheaper at 0.46% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 16.89% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

IGV and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IGV is categorized as Technology Equities, while YCS is Leveraged Currency. IGV tracks S&P North American Technology-Software Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.46% for IGV and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор