PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с VOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGV с VOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).

IGV и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGV и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGV и VOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-24.52%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-6.08%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-16.75%-5.50%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции VOX по среднегодовой доходности: 14.78% против 8.51% соответственно.

IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%

VOX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.73%
1 год
22.72%
3 года*
24.69%
5 лет*
7.59%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SOXXIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с IYZVOX с XTLVOX с SPY

Сравнение комиссий IGV и VOX

IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
VOX
Vanguard Communication Services ETF

Доходность на риск

IGV vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

1.12

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

1.73

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.74

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

6.39

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VOX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.12

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.36

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Корреляция

Корреляция между IGV и VOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и VOX

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.05%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Просадки

Сравнение просадок IGV и VOX

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и VOX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGVVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-57.18%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.72%

-13.56%

-21.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-46.76%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-46.76%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-9.23%

-23.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-11.98%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

3.68%

+9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и VOX

iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGVVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

6.50%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

11.83%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

20.35%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

21.18%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

20.87%

+5.01%