PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с TOLZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 15.70%/yr vs 7.93%/yr for TOLZ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IGV charges 0.39%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности IGV и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции TOLZ по среднегодовой доходности: 15.70% против 7.93% соответственно.

IGV

1 день
0.01%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-17.37%
6 месяцев
-19.19%
1 год
-17.89%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.37%
10 лет*
15.70%

TOLZ

1 день
0.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
12.09%
6 месяцев
12.14%
1 год
16.35%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.72%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и TOLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-17.37%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.09%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%

Correlation

The correlation between IGV and TOLZ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г.

0.40

The correlation between IGV and TOLZ shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGV и TOLZ

Секторы
IGV
TOLZ

Технологии

89.1%
0.4%

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Финансовые услуги

1.9%
1.9%

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.8%

Промышленность

0.1%
5.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

36.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

22.2%

Технологии

IGV
89.1%
TOLZ
0.4%

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
TOLZ

-

Финансовые услуги

IGV
1.9%
TOLZ
1.9%

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
TOLZ
0.8%

Промышленность

IGV
0.1%
TOLZ
5.1%

Сырьевые материалы

IGV

-

TOLZ

-

Потребительский защитный сектор

IGV

-

TOLZ
4.4%

Энергетика

IGV

-

TOLZ
36.0%

Здравоохранение

IGV

-

TOLZ

-

Недвижимость

IGV

-

TOLZ
7.9%

Коммунальные услуги

IGV

-

TOLZ
22.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BNTOLZ с BTAL

Доходность на риск

IGV vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 44
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGVTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.58

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
2.27

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.27

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.17

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

9.16

-10.16

IGV vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и TOLZ

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-39.33%

-24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-5.18%

-31.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-11.94%

-24.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-21.85%

-24.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-39.33%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-2.45%

-23.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-6.61%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.94%

1.79%

+16.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и TOLZ

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

3.24%

+9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

8.30%

+16.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

10.41%

+17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

13.98%

+13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

16.23%

+10.15%

Сравнение комиссий IGV и TOLZ

IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и TOLZ

Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TOLZ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.63%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

IGV and TOLZ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.71%) compared to TOLZ (3.24%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs TOLZ's -39.33%.

On 10-year performance, IGV leads with 15.70% vs 7.93% for TOLZ. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 15.70% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.02% for IGV.

IGV is categorized as Technology Equities, while TOLZ is Industrials Equities. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.46% for TOLZ.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор