PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGV с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. IGV is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, IGV returned -14.65% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. IGV charges 0.39%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности IGV и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -11.33%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

IGV

1 день
-0.26%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
-6.08%
С начала года
-11.33%
1 год
-14.65%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.81%
10 лет*
15.79%

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и SMST

2026 (YTD)20252024
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-11.33%5.56%15.49%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between IGV and SMST is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с SOXXIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с SMH
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

IGV vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGVSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.74

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.38

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.04

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

5.82

-6.60

IGV vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и SMST

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-99.25%

+35.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-85.39%

+48.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-97.32%

+76.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-90.93%

+76.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

44.56%

-25.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и SMST

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 7.72%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

55.38%

-47.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.28%

135.32%

-110.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

149.40%

-120.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.09%

167.53%

-139.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.40%

167.53%

-141.13%

Сравнение комиссий IGV и SMST

IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и SMST

Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGV and SMST have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -14.65% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -14.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

IGV has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for SMST.

IGV is categorized as Technology Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор