PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGV returned 14.61%/yr vs 0.72%/yr for KROP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IGV charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности IGV и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 16.59%.

IGV

1 день
-0.14%
1 месяц
13.36%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.31%
1 год
-4.52%
3 года*
14.61%
5 лет*
6.77%
10 лет*
16.80%

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-5.33%5.56%23.41%58.56%-35.65%1.27%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%

Correlation

The correlation between IGV and KROP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.41

The correlation between IGV and KROP shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGV и KROP

Секторы
IGV
KROP

Технологии

89.2%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.3%

Промышленность

0.2%
39.7%

Сырьевые материалы

-

32.1%

Потребительский защитный сектор

-

26.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGV
89.2%
KROP

-

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
KROP

-

Финансовые услуги

IGV
1.8%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
KROP
0.3%

Промышленность

IGV
0.2%
KROP
39.7%

Сырьевые материалы

IGV

-

KROP
32.1%

Потребительский защитный сектор

IGV

-

KROP
26.3%

Энергетика

IGV

-

KROP

-

Здравоохранение

IGV

-

KROP
0.3%

Недвижимость

IGV

-

KROP

-

Коммунальные услуги

IGV

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

IGV vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 88
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.81

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
1.24

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.14

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

2.58

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа KROP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.81

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.57

+0.93

Просадки

Сравнение просадок IGV и KROP

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-61.96%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-11.29%

-25.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-28.70%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-48.93%

+33.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-44.50%

+30.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.25%

4.99%

+12.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и KROP

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

4.69%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.36%

11.98%

+12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

16.04%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

22.27%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.34%

22.27%

+4.07%

Сравнение комиссий IGV и KROP

IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и KROP

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGV and KROP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (11.62%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, IGV leads with 14.61% vs 0.72% for KROP. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IGV has performed better with a 14.61% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for IGV.

IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.50% for KROP.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор