PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с IYR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с IYR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while IYR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 16.44%/yr vs 5.56%/yr for IYR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IGV charges 0.39%/yr vs 0.42%/yr for IYR.

Доходность

Сравнение доходности IGV и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции IYR по среднегодовой доходности: 16.44% против 5.56% соответственно.

IGV

1 день
-0.21%
1 месяц
4.94%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.57%
1 год
-9.75%
3 года*
13.14%
5 лет*
5.60%
10 лет*
16.44%

IYR

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.64%
С начала года
7.96%
6 месяцев
8.07%
1 год
8.97%
3 года*
8.85%
5 лет*
1.87%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и IYR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-9.50%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		7.96%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%

Correlation

The correlation between IGV and IYR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.48

Over the past year, the correlation between IGV and IYR has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IGV и IYR

Секторы
IGV
IYR

Технологии

89.2%

-

Коммуникационные услуги

8.6%
0.6%

Финансовые услуги

1.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

97.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGV
89.2%
IYR

-

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
IYR
0.6%

Финансовые услуги

IGV
1.8%
IYR

-

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
IYR

-

Промышленность

IGV
0.2%
IYR

-

Сырьевые материалы

IGV

-

IYR
1.3%

Потребительский защитный сектор

IGV

-

IYR

-

Энергетика

IGV

-

IYR

-

Здравоохранение

IGV

-

IYR

-

Недвижимость

IGV

-

IYR
97.9%

Коммунальные услуги

IGV

-

IYR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

iShares U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с IYR:
IYR с VNQIYR с XLREIYR с VOOIYR с REZIYR с ICFIYR с REMIYR с FRI

Доходность на риск

IGV vs. IYR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
IYR
Ранг доходности на риск IYR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVIYRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.67

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
1.00

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.12

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.05

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

3.29

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. IYR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа IYR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVIYRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.67

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.27

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IGV и IYR

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и IYR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVIYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-74.13%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-8.54%

-28.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-17.52%

-19.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-33.75%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-42.32%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.80%

-2.88%

-15.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-12.90%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.33%

2.73%

+14.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и IYR

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVIYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

4.16%

+8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

9.63%

+15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

13.42%

+14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

18.73%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

20.33%

+6.05%

Сравнение комиссий IGV и IYR

IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IYR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и IYR

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.22%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%

Часто задаваемые вопросы

IGV and IYR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.20%) compared to IYR (4.16%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs IYR's -74.13%.

On 10-year performance, IGV leads with 16.44% vs 5.56% for IYR. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IYR has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 16.44% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for IYR.

IYR has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for IGV.

IGV is categorized as Technology Equities, while IYR is REIT. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.42% for IYR.

IYR currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и IYR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор