Сравнение IGV с IBIT
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ET) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Technology-Software Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IGV returned -4.56% vs -38.74% for IBIT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IGV charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IGV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
IGV
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 13.30%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- -4.56%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 16.89%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -5.19% | 5.56% | 22.86% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between IGV and IBIT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IGV
IBIT
Сравнение IGV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.79 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.36 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.89 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.30 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IGV и IBIT
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -49.36% | -14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -49.36% | +12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | -48.10% | +33.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -16.02% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.22% | 28.44% | -11.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и IBIT
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 9.50% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.39% | 34.44% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 43.73% | -16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 50.19% | -22.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 50.19% | -23.84% |
Сравнение комиссий IGV и IBIT
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и IBIT
Ни IGV, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and IBIT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (11.63%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IGV leads with -4.56% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGV has performed better with a -4.56% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for IGV.
IGV and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IGV is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IGV tracks S&P North American Technology-Software Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.46% for IGV and 0.25% for IBIT.
IGV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор