Сравнение IGV с IBIT
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IGV returned -17.89% vs -39.82% for IBIT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IGV charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IGV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -17.37%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
IGV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -17.37%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 15.70%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -17.37% | 5.56% | 23.85% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IGV and IBIT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IGV
IBIT
Сравнение IGV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.77 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.30 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и IBIT
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -52.11% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -52.11% | +15.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -50.47% | +24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -16.85% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.94% | 30.58% | -12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и IBIT
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 12.71% и 13.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 13.18% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 34.64% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 44.31% | -16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 50.22% | -22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 50.22% | -23.84% |
Сравнение комиссий IGV и IBIT
IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и IBIT
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and IBIT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to IGV (12.71%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, IGV leads with -17.89% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 12.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGV has performed better with a -17.89% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.
IGV has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for IBIT.
IGV is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.25% for IBIT.
IGV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор