Сравнение IGV с GXPT
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGV charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности IGV и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
IGV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -17.37%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 15.70%
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGV и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -17.37% | -4.70% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between IGV and GXPT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. GXPT — Ранг доходности на риск
IGV
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IGV c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и GXPT
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -18.74% | -44.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -8.72% | -17.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -5.04% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 22.91% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 22.91% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 22.91% | +3.47% |
Сравнение комиссий IGV и GXPT
IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и GXPT
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and GXPT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.
GXPT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.02% for IGV.
IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для IGV и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор